Fitch cree que los bancos tendrán que aumentar su capital ante reformas UE

Fitch consideró hoy que los bancos de la eurozona tendrían que incrementar en 135.000 millones de euros su capital para mantener la solvencia si se implantan las reformas planteadas por los ministros de finanzas de la Unión Europea (UE).

La agencia de calificación de riesgo indicó también que introducir cambios al tratamiento del riesgo soberano en el capital podría forzar también a los bancos de la zona euro a reubicar 492.000 millones de euros de los fondos soberanos de la eurozona para ajustarse a los nuevos límites.

La agencia recuerda, en un comunicado, que la información provista en 2015 por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) -que representa el 70 % de los activos de los sistemas bancarios de la UE- mostró que los bancos de la UE tenían una exposición soberana de 2,3 billones de euros.

Fitch evaluó el impacto de las propuestas debatidas en Amsterdam el pasado abril por los ministros de Economía de los países de la UE, teniendo en cuenta cinco escenarios, con base en opciones planteadas por funcionarios del bloque comunitario.

Los cambios analizados forman parte de un conjunto de medidas cuyo fin es reforzar la unión bancaria europea, y en previsión de posibles propuestas futuras por parte del Comité de Basilea.

Según la agencia, el impacto de aplicar un porcentaje del 10 % de riesgo en las exposiciones soberanas de los bancos de la UE conllevaría un incremento en los requisitos de capital relativamente modesto, de casi 12.000 millones de euros, para mantener los ratios de capital.

No obstante, apunta que un planteamiento destinado a penalizar la concentración excesiva podría crear requisitos de 135.000 millones de euros, escenario que, según Fitch, capitaliza los grupos de los bancos empleando calificaciones externas.

De introducirse las reformas, los bancos podrían responder vendiendo exposiciones a la deuda soberana, o podrían mantener sus bonos soberanos existentes así como capital adicional.

De acuerdo con la nota de Fitch, las propuestas podrían impactar también en los costes financieros soberanos y reducir la flexibilidad.

Por ello, la agencia cree que las autoridades actuarán con cautela y considerarán el impacto del cambio durante un largo periodo de transición.

La mayor parte de los bancos, incluyendo los de la UE, no tienen actualmente capital frente a sus exposiciones a la deuda soberana y tampoco tienen que aplicar grandes límites reguladores de exposición, según la fuente.

Los posibles cambios afectarían menos a la mayor parte de los grupos bancarios de la UE, pues estos ya emplean enfoques internos para calcular cargos derivados del capital soberano y tienen carteras de deuda soberana más diversificadas, según Fitch.