¿Cómo hacer una estrategia bajista de 'swing trading'?
El swing trading es una estrategia que consiste en aprovechar micro tendencias (tendencias secundarias del mercado) dejando abierta la posición[…]
El swing trading es una estrategia que consiste en aprovechar micro tendencias (tendencias secundarias del mercado) dejando abierta la posición por un periodo de tiempo superior a un día y en el que la vida media de duración de la operación aproximadamente es, en nuestro caso particular, de diez días.
Una de las ventajas de este tipo de trading es que la exigencia emocional es muy baja (no es necesario estar todo el día pendiente delante de las pantallas abriendo y cerrando posiciones ni gestionándolas, puesto que lo haríamos al finalizar de día). Por ese mismo motivo, otro aspecto positivo sería el tiempo que le dedicamos a la gestión del trade, que sería un pequeño repaso al cierre de jornada para decidir colocar nuestro 'breakeven' o modificar progresivamente nuestro 'stop win'.
Por el contrario, los inconvenientes de este método son que nuestro ratio de acierto estará comprendido entre el 40 por ciento y el 60 por ciento, por lo que psicológicamente debemos estar preparados para cumplir nuestro plan de trading a rajatabla y buscar siempre un ratio beneficio riesgo no inferior al 2:1 en cada operación, es una de las claves dentro de la gestión monetaria para conseguir un trading rentable bajo esta disciplina.
Seguidamente vamos a explicar cómo desarrollamos un ejemplo práctico, para elegir una propuesta de swing trading en acciones americanas.
Lo primero que haremos es analizar el escenario que nos presenta el mercado desde la perspectiva del largo plazo, utilizando gráfico semanal y mensual, para detectar la fase y timming de mercado en el que nos encontramos y comprobamos como estamos dentro de tendencia principal alcista en el largo plazo, tanto en Europa como en América. Ahora bien, los máximos son decrecientes y los mínimos crecientes tanto en índice Dax como en S&P 500, índices que utilizamos como referencia de mercado.
Fase de techo
Dada esta situación, concluimos que estamos dentro de una fase de techo, que es una corrección de dicha tendencia alcista, y nuestro objetivo es buscar los movimientos de tendencias secundarias bajistas en un espacio de tiempo más corto (puesto que a priori trabajamos contra tendencia principal) para intentar aprovecharnos de ella.
Una vez tenemos identificada la fase, nuestro objetivo va a ser seleccionar mediante la amplitud de mercado, los sectores y las industrias más débiles comparadas contra la fuerza relativa de largo plazo del índice S&P 500. De esta selección, se arrojan los siguientes resultados a día de hoy: sectores Construction & Materials (DJUSCN), Insurance (DJUSIR) y Telecommunications (DJUSTL).
El siguiente paso será confeccionar una lista de acciones buscando dentro de los sectores resultantes, aquellas acciones que además de ser más débiles comparadas con el S&P 500, sector e industria al que pertenece, estén marcando nuevos mínimos históricos (caída libre) y presenten en gráfico diario una pauta plana en forma de pauta correctiva ABC sobre la media exponencial de cuarenta sesiones. Es muy importante esto, ya que la media exponencial de cuarenta sesiones nos sirve como resistencia dinámica y de arrancar un nuevo impulso bajista nos confirmaría la aceleración del movimiento.
diseñando la operación.
Una vez tengamos confeccionada nuestra lista de acciones que cumplen todos los requisitos mencionados, quedamos a la espera de activación de nuestro 'set up' o plan de actuación.
Nuestro set up de swing trading será el siguiente:
Punto de entrada: Venta en corto cuando se produce cruce de las medias móviles del indicador Macd sobre línea de cero (o muy cercano a la línea cero), siempre utilizando como referencia gráfico diario.
Stop loss: Nos marcaremos siempre un nivel de referencia como límite de pérdida y lo fijaremos unos pocos puntos por encima del máximo anterior relativo coincidente con la media móvil exponencial de cuarenta sesiones, de esta manera tendremos calculado en todo momento las pérdidas que nos puede ocasionar la operación.
Take Profit: Toma de beneficios en el precio directo de beneficio/riesgo 2:1.
Otra opción muy interesante es que tenemos la posibilidad de perfeccionar la gestión del trade para sacar un mayor beneficio utilizando el indicador Parabólico Sar en gráfico diario, lo utilizamos para gestionar los beneficios mediante stop win dinámico, ya que este indicador, nos brinda la posibilidad de dejar una distancia objetiva entre el precio y nuestro stop win cuando existe una aceleración de la tendencia a nuestro favor.
En el gráfico número dos vamos a ver un caso práctico; hemos elegido el valor americano Frontier Communications, puesto que cumple todos los requisitos que solicitamos a un valor: pertenece al sector Telecommunications, es más débil que el S&P 500, más débil que su sector y su industria, ha marcado recientemente nuevos mínimos y además nos ha dejado una pauta de continuación ABC en forma de bandera chartista.
La entrada está activada con el cruce del Macd a la baja por debajo de cero y colocamos el stop justo unos puntos por encima de la media móvil y una figura de vela japonesa conocida como estrella fugaz. En este ejemplo, viendo la aceleración del precio hemos optado por ir bajando el stop win según nos marca el Parabólico Sar para tratar de sacar el mayor beneficio a la operación dejando correr los beneficios. «Ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar» Sun Tzu.
