Plan de 'swin trading' en EDF, que deja pauta de continuidad alcista

La estrategia de swing trading consiste en tratar de aprovechar las pequeñas tendencias existentes dentro de una tendencia principal (buscamos tendencias secundarias del mercado) dejando una posición abierta por un período de tiempo superior siempre a un día y en el que la vida media del trade tiene duración aproximada, en nuestro caso, de diez días. 

Uno de las punto fuertes a favor de esta estrategia de trading es que la exigencia psicológica es muy baja, ya que no es necesario estar todo el día pegado a las pantallas abriendo y cerrando posiciones ni gestionándolas, sólo lo haríamos al finalizar el día con cierre de mercado en acciones. Por ese mismo motivo, otro aspecto positivo sería el tiempo que le dedicamos a la gestión y planificación de la operativa, que sería un pequeño tiempo de repaso al cierre de jornada para decidir colocar nuestro breakeven o modificar progresivamente nuestro stop win. 

Por el contrario, las desventajas de esta estrategia de trading son que nuestro ratio de acierto generalmente estará comprendido entre el 40 y el 60 por ciento, por lo que debemos estar preparados emocionalmente para cumplir nuestro plan de trading a rajatabla y buscar siempre un ratio beneficio riesgo mínimo de 2:1 en cada operación. Es una de las claves dentro del 'money management' para conseguir un trading rentable.

A continuación vamos a desarrollar un ejemplo práctico para elegir una propuesta de estrategia alcista de swing trading en acciones europeas. En primer lugar, lo que haremos es analizar el escenario que nos presenta el mercado desde la perspectiva del largo plazo, utilizando para ello gráfico semanal y grafico mensual, y de este modo detectar la fase y 'timing' de mercado en el que nos encontramos. Con un pequeño vistazo vemos cómo el líneas generales estamos dentro de una tendencia principal bajista semanal en el corto plazo, tanto en mercado europeo como en mercado americano. 

Ahora bien, también podemos buscar posiciones en largo, dado que los mínimos están justo sobre soportes relevantes de largo, tanto en el índice Dax como en el S&P 500, indicadores que utilizamos como referencia de mercado. 

Recientemente el Dax tiene un corte al alza de las medias móviles por debajo de nivel cero, por lo que concluimos que estamos dentro de una fase de suelo, que es una corrección de dicha tendencia bajista, y nuestro objetivo será buscar los movimientos de tendencias secundarias alcistas en un espacio de tiempo más corto (a priori trabajamos contra tendencia principal) para intentar aprovecharnos de ella. 

Plan de trading

Una vez tenemos identificada la fase, nuestro objetivo va a ser seleccionar mediante la amplitud de mercado, los sectores y las industrias más fuertes comparadas siempre con el indicador de fuerza relativa de Mansfield contra la fuerza relativa de largo plazo del índice DAX alemán. El resultado de ésta búsqueda son los siguientes resultados a día de hoy: sectores Basic Resources, Health Care y Utilities. Posteriormente seleccionaremos una lista de acciones, buscando dentro de los sectores resultantes, aquellas acciones que además de ser más fuertes comparadas contra el Dax, sector e industria al que pertenece, estén marcando nuevos máximos históricos (implica al valor estar en subida libre) y presenten en gráfico diario una pauta plana en forma de pauta correctiva en ABC sobre la media exponencial de cuarenta sesiones, también en grafico diario. Es muy importante esto último, ya que la media exponencial de cuarenta sesiones nos sirve como resistencia dinámica y de iniciarse un nuevo impulso alcista desde dicha zona nos confirmaría la posible aceleración del nuevo movimiento.

Una vez tengamos confeccionada nuestra lista de valores que cumplen todos los requisitos mencionados, quedamos a la espera de activación de nuestro set up o plan de swing trading, que sería el siguiente.

Entrada: Compra en largo cuando se crucen las medias móviles del indicador Macd sobre línea de cero (o muy cercano a la línea cero), siempre utilizando como referencia el gráfico diario con superación del máximo anterior relativo. 

Salida - Stop loss: Marcamos siempre un nivel de referencia como límite de pérdida y lo fijaremos unos pocos puntos por encima del máximo anterior relativo coincidente con la media móvil exponencial de cuarenta sesiones, de esta manera tendremos calculado en todo momento las pérdidas que nos puede ocasionar el trade.

Profit: Nuestro objetivo toma de beneficios en el precio directo de beneficio/riesgo 2:1. 

Otra opción muy interesante es que tenemos la variante de perfeccionar la gestión del trade para sacar un mayor beneficio utilizando el indicador parabólico sar en gráfico diario (modificado a la configuración que viene por defecto). Lo utilizamos para gestionar los beneficios mediante 'stop win' dinámico, ya que este indicador nos brinda la posibilidad de dejar una distancia objetiva entre el precio y nuestro 'stop win' cuando existe una aceleración de la tendencia a nuestro favor. 

En el gráfico 2 vamos a ver un caso práctico. Hemos elegido el valor europeo EDF (Electricidad de Francia), puesto que cumple todos los requisitos que solicitamos a un valor: pertenece al sector Utilities, comparando su fuerza relativa con el indicador Mansfield es más fuerte que el DAX, más fuerte que su sector y también que su industria. Ha marcado recientemente nuevos máximos de los dos últimos años y además nos ha dejado una pauta de continuación ABC acelerada sobre la media exponencial de cuarenta periodos. La entrada se activaría al superar el precio los máximos anteriores y con el cruce del Macd al alza por encima de cero. Marcaremos la zona 'stop loss' justo unos puntos por debajo de la media móvil y el soporte en el nivel de precio marcado en el gráfico.

En este ejemplo, si se activa la señal de largos, esperaremos a ver la fuerza con la que se produce la ruptura y viendo la aceleración del precio podremos decidir hacer una gestión de 'profit' directa o por el contrario ir subiendo el 'stop win' según nos marca el oscilador parabólico sar para tratar de sacar el mayor beneficio.