Santander, BBVA y Sabadell, los más preparados para resistir un escenario macroeconómico adverso
El Banco de España ha presentado los resultados de un test de estrés para medir la resistencia en solvencia y liquidez en diferentes escenarios hasta 2021
Banco Santander, BBVA y Banc Sabadell son las tres principales entidades españolas mejor preparadas para encajar el impacto de un escenario macroeconómico adverso. Así lo ha asegurado en Banco de España en su informe de Estabilidad Financiera, recogido por Cinco Días, en el que se han presentado los resultados de un test de estrés para medir la resistencia en solvencia y liquidez en diferentes escenarios hasta 2021.
En este documento aparecen 57 bancos divididos en tres grupos. El primero está formado por entidades que desarrollan una alta actividad internacional, como es el caso del Santander, BBVA y Sabadell, y que están bajo supervisión directa del Mecanismo único de Supervisión (MUS). Aunque el informe no detalla los nombres de los bancos de cada uno de los grupos, sino que apunta que "se han concretado tres entidades que suponen el 65,5% del total del activo del sistema bancario", que corresponden con las tres mencionadas.
El segundo corresponde al resto de compañías significativas bajo la supervisión directa del MUS, como Abanca, Cajamar, Bankinter, Bankia, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja. Finalmente, el resto de las entidades, las menos significativas, supervisadas por el Banco de España.
Mejora del 1,2%
El organismo determina que del Santander, BBVA y Sabadell muestran una mejora del 1,2% en su ratio CET1 fully loaded bajo el escenario favorable y una caída de 0,4 puntos porcentuales en el escenario adverso. "Los bancos mantienen un nivel de solvencia sólido incluso al final del escenario adverso. A ello contribuye un volumen de pérdidas contenido y una generación de beneficios robusta, ambas características favorecidas por la diversificación geográfica", dictamina el Banco de España en su informe.
Para el segundo grupo, la ratio CET1 fully loaded disminuiría un 2,7% en el escenario adverso para 2021, hasta el 9,6%. Según apunta el documento, esto se debe a que estas entidades, las supervisadas por el BCE, "no se beneficia de la diversificación internacional del primer grupo".
Por último, las entidades supervisadas por el Banco de España aumentarían su ratio CET1 un 1%, mientras que en el adverso la caída sería de 0,6 puntos porcentuales, lo que supone un comportamiento más favorable que en el caso de las anteriores.
