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t閏nicas de trading

緾髆o ejecutar una estrategia bajista de 'swing trading'?

El swing trading es una estrategia especulativa que consiste en aprovechar micro tendencias (tendencias secundarias del mercado), dejando abierta la posici髇 por un periodo de tiempo superior a un d韆 y en el que la vida media de duraci髇 de trade aproximadamente es, en nuestro caso particular, de diez a quince d韆s.

Una de las grandes ventajas que tiene este tipo de trading es que la exigencia emocional es muy baja (no precisamos estar todo el d韆 pendientes delante de las pantallas abriendo y cerrando posiciones ni gestion醤dolas, puesto que lo har韆mos 鷑icamente cuando finalice el d韆). Por ese mismo motivo, otra ventaja que destacamos ser韆 el tiempo que le dedicamos a la gesti髇 propia del trade una vez abierto, que ser韆 un peque駉 repaso al cierre de jornada para decidir si avanzamos y colocamos nuestro breakeven o modificar progresivamente nuestro stop win.

Por el contrario, los inconvenientes de este m閠odo son que nuestro ratio de acierto estar comprendido entre el 40 por ciento y el 60 por ciento, por lo que psicol骻icamente debemos estar preparados para cumplir nuestro plan de trading a raja tabla y buscar siempre un ratio beneficio riesgo no inferior al 2:1 en cada operaci髇, es una de las claves dentro de la gesti髇 monetaria para conseguir un trading rentable bajo esta disciplina. A continuaci髇 explicaremos c髆o desarrollamos un ejemplo pr醕tico, para elegir una propuesta de swing trading en acciones europeas.

Lo primero que haremos es analizar el escenario que nos presenta el mercado desde la perspectiva del largo plazo, utilizando gr醘ico semanal y mensual, para detectar la fase y timming de mercado en el que nos encontramos. En la actual situaci髇 del mercado, comprobamos c髆o estamos dentro de tendencia principal alcista en el largo plazo, tanto en Europa como en Am閞ica. Ahora bien, los m醲imos son decrecientes y los m韓imos crecientes tanto en 韓dice Dax como en S&P 500, 韓dices que utilizamos como referencia de mercado.

Dada esta situaci髇, concluimos que estamos dentro de una fase de techo, que es una correcci髇 de dicha tendencia alcista, y nuestro objetivo es buscar los movimientos de tendencias secundarias bajistas en un espacio de tiempo m醩 corto (puesto que a priori trabajamos contra tendencia principal) para intentar aprovecharnos de ella. Debemos ser conscientes de que es una situaci髇 que puede derivar en un punto de inflexi髇 clave, puesto que es una zona relevante para continuar con la tendencia alcista de largo plazo, o por el contrario ver c髆o desde dicha zona se inicia una correcci髇 mucho m醩 profunda en el mercado (incluso iniciando una tendencia bajista de largo plazo).
Una vez tenemos identificada la fase, nuestro objetivo va a ser seleccionar mediante la amplitud de mercado, los sectores y las industrias m醩 d閎iles comparadas contra la fuerza relativa de largo plazo del 韓dice S&P 500 y DAX. Filtramos y de esta selecci髇, se arrojan los siguientes resultados a d韆 de hoy: sectores m醩 d閎iles son: Chemicals, Auto&Parts y Telecommunications.

El siguiente paso ser confeccionar una lista de acciones buscando dentro de los sectores resultantes, los valores que adem醩 de ser m醩 d閎iles comparados con el S&P 500, sector e industria al que pertenece, est閚 marcando nuevos m韓imos hist髍icos (ca韉a libre) o nuevos m韓imos de los dos 鷏timos a駉s y presenten en gr醘ico diario una pauta plana en forma de pauta correctiva ABC sobre la media exponencial de 40 sesiones o la media ponderada de 150 sesiones. Es muy importante esto 鷏timo, ya que las medias m髒iles nos sirven como resistencia din醡ica y de arrancar un nuevo impulso bajista nos confirmar韆 la aceleraci髇 del movimiento.

Plan de trading

Una vez tengamos filtradas y confeccionada nuestra lista de acciones que cumplen todos los requisitos mencionados, seremos pacientes y nos mantendremos a la espera de activaci髇 de nuestro 'set up' o plan de trading. Nuestro set up de swing trading ser el siguiente:

Punto de entrada: entrada de venta en corto cuando se produce cruce de las medias m髒iles del indicador Macd sobre l韓ea de cero (o muy cercano a la l韓ea cero), y el precio rompe a la baja el anterior m韓imo, siempre utilizando como referencia el gr醘ico diario.

Stop loss: nos marcaremos siempre un nivel de referencia como l韒ite m醲imo de p閞dida y lo fijaremos unos pocos puntos por encima del m醲imo anterior relativo, de esta manera tendremos calculado en todo momento las p閞didas que se pudieran ocasionar en el caso de que el trade no vaya en la direcci髇 que esperamos.

Take Profit: toma de beneficios, fija en el precio directo de beneficio/riesgo el ratio 2:1.

Otra propuesta de gesti髇 muy interesante es que tenemos la posibilidad de perfeccionar la gesti髇 del trade para sacar un mayor beneficio utilizando el indicador parab髄ico sar en gr醘ico diario. Lo utilizamos para gestionar los beneficios mediante stop win din醡ico, ya que este indicador nos brinda la posibilidad de dejar una distancia objetiva entre el precio y avanza nuestro stop win cuando existe una aceleraci髇 de la tendencia a nuestro favor.

En el siguiente gr醘ico vamos a ver un ejemplo pr醕tico. Para ello, hemos elegido el valor europeo BASF, puesto que cumple con todos los requisitos que solicitamos a un valor: pertenece al sector Chemicals, es m醩 d閎il que el S&P 500 y DAX, tambi閚 es m醩 d閎il que su sector y su industria, ha marcado recientemente nuevos m韓imos y adem醩 nos ha dejado una pauta de continuaci髇 ABC sobre la media ponderada de 150 sesiones en forma de bandera chartista. La entrada se activar cuando suceda el cruce del Macd a la baja por debajo de cero y el precio supera a la baja el m韓imo anterior, colocamos el stop justo unos puntos por encima del anterior m醲imos relativo. En este ejemplo, viendo la amplia pauta correctiva del precio hemos optar韆mos por ir bajando el stop win seg鷑 nos marca el parab髄ico sar, para de este modo, tratar de sacar el mayor beneficio a la operaci髇 dejando correr los beneficios.

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