23 de Septiembre, 10:50 am
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Zona de Trading

Heikin Ashi y Sar Parabólico: Una combinación de trading rentable

Wieland Arlt

Quien trabaje con velas conoce los problemas que ocasionan las diferentes formas y cambios de color de las velas. Tras la incertidumbre viene la inseguridad, porque los traders deben tomar una nueva decisión con cada nueva señal. ¿Entrar, salir o esperar? La mayoría de los traders buscan una solución para hacer sus operaciones de la forma más silenciosa y rentable al mismo tiempo. ¿Una tarea irresoluble? No, porque con las velas japonesas Heikin-Ashi podemos elegir una representación que nos de la calma que necesitamos. Además, mediante la combinación con el SAR parabólico, diseñaremos un sistema que nos permitirá hacer que el trading sea más rentable.

Lo esencial

Cualquiera que se dedique intensamente al análisis e interpretación de las velas conoce sus debilidades. Porque, por un lado, existe una gran cantidad de formaciones de velas las cuales nos darán una gran variedad de señales, que a menudo conducirán a una salida prematura de las posiciones existentes. Por otro lado, obtener un gran número de señales implica siempre el riesgo de una interpretación errónea o de una interpretación excesiva y, por lo tanto, de señales falsas. Ambos puntos son particularmente molestos cuando una posición se cierra demasiado temprano o incluso termina con pérdidas. Las velas de HeikinAshi pueden ser una gran alternativa. La mejor razón radica en una representación e interpretación cautivadoramente simple. Para entenderlo, es importante conocer la estructura de las velas. A diferencia de la representación clásica de una única sesión de negociación mediante la apertura, máximo, mínimo y cierre, la representación de Heikin-Ashi incluye al período anterior. El precio de apertura se forma a partir del promedio de los precios de apertura y cierre del período anterior:

HA Opent = (HA-Opent-1 + HA-Closet-1) / 2 ...

El precio de cierre de una vela HeikinAshi es el promedio del precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo del período:

HA Closet = (Opent + Máximot + Mínimot + Closet) / 4 ...

Máximo y mínimo, por lo tanto, son los máximos y mínimos absolutos del período considerado, incluidos el precio de apertura y cierre de Heikin-Ashi.
La ventaja resultante es obvia: La vela HeikinAshi es un indicador de seguimiento tendencial. Si el mercado está en una tendencia alcista, se reflejará en las velas HeikinAshi, así como en el caso de una tendencia bajista. En consecuencia, usaremos la interpretación de las velas HeikinAshi para comprender el movimiento. Ya no se trata de la señalización, o de los puntos de entrada o salida de las operaciones o correcciones, sino de la determinación del momento en el que el mercado deja su tendencia actual y toma una nueva dirección.

Señalización clásica de velas Heikin-Ashi

Las velas verdes indican una tendencia alcista, las velas rojas una tendencia bajista. Un cambio de color indica un cambio tendencial. La sombra apunta en la dirección de la tendencia predominante. Cuanto más fuerte es la tendencia, más grande es el cuerpo de la vela. Solo cuando disminuya la fuerza de la tendencia, se formarán sombras superiores e inferiores y el cuerpo se volverá más pequeño. Una vela doji con un cuerpo, sombra inferior y superior pequeños anuncia una consolidación o inversión tendencial. Si bien el cambio de color a menudo anuncia de manera fiable un cambio tendencial, una vela Doji regularmente nos puede confundir. La razón de ello es que esta vela expresa un debilitamiento del ímpetu anterior. Y este debilitamiento no solo puede dar lugar a una nueva tendencia, sino también a una consolidación lateral, que conduce a señales prematuras. El desafío para los traders es ahora averiguar en qué medida existe un cambio tendencial real o simplemente una consolidación, y coordinar en consecuencia su propia posición. Observe en la Figura 1, la longitud de las velas al comienzo, en medio y al final de cada tendencia. El cambio tendencial lo anuncia un doji y/o un cambio de color. También tenga en cuenta la consolidación representada por las velas doji. Estas consolidaciones, como ocurre con todas las formas de representación, podrían conducir a la obtención de pérdidas indeseables.

La estrategia Heikin-Ashi-Parabólica

Dado que la representación de Heikin-Ashi no nos protege contra las señales falsas de una consolidación no rentable, necesitamos un filtro adicional que nos ayude a eliminar estas señales falsas. En este punto entra en juego el SAR parabólico * desarrollado por J. Welles Wilder. El SAR parabólico es un sistema de trading tendencial que siempre está en el mercado. Por ejemplo, si el mercado está en una tendencia alcista, el precio de salida se determinará con el mínimo respectivo que se queda atrás. Si el precio rompe un punto de salida, la operación finaliza y, al mismo tiempo, se abre una nueva posición en la dirección opuesta. El nivel de salida estará entonces por encima de los puntos máximos respectivos. Por esta razón, este sistema también se llama "salida y giro".  El factor de aceleración ajustable es crucial para el éxito del SAR parabólico, que indica cuan rápido y ajustado se pone el límite de pérdidas deslizante respecto al precio actual. 

El objetivo de la estrategia Heikin-Ashi-Parabólica es mantenerse en una tendencia el mayor tiempo posible sin que se produzca la salida de la posición, y sólo salir del mercado en caso de una debilidad de la tendencia. El gran reto de volver a entrar en la tendencia también se resolverá con esta estrategia, de modo que se eviten en gran medida las consolidaciones. Debemos pues dominar la técnica para obtener una gran parte del movimiento tendencial. Dado que la configuración predeterminada de 0.02 del SAR Parabólico en la mayoría de los mercados y unidades de tiempo no cumple completamente con estos requisitos, vamos a presentar aquí una versión modificada. En primer lugar, queremos ajustar la sensibilidad de la señal de los ajustes del SAR parabólico al perfil individual o a la fase actual del mercado. Por ejemplo, la aceleración del SAR parabólico se puede establecer de modo que se acerque cada vez más al precio a medida que avanza la tendencia. De esta forma, se cubrirán las ganancias y las reincorporaciones se podrán realizar a tiempo. En nuestro ejemplo, estableceremos el factor de aceleración en 0.03.

La estrategia de Heikin-Ashi-Parabólica en detalle. Instantánea de la estrategia

Para combinar las fuerzas de ambos elementos, entraremos en una posición mediante el SAR parabólico en la dirección de la tendencia. La entrada se puede hacer mediante una orden de entrada con stop. Las señales en la dirección opuesta se ignoran o usan como un límite de pérdidas fijo. La salida de la posición actual tendrá lugar tras un cambio de color del Heikin-Ashi mediante un límite de pérdidas por debajo del mínimo o por encima del nivel máximo de la vela de señal. La orden del límite de pérdidas debe evitar una salida no deseada con valores atípicos durante un período. La Figura 2 muestra un total de 10 operaciones, cuyos resultados se detallan en la Tabla 1. De particular interés es que durante la primera operación se produjo un retroceso de 1 período, que no provocó su salida debido a la regla del límite de pérdidas. Lo mismo se aplica al retroceso del punto 12. El movimiento lateral entre los puntos 5 a 10 también ha tenido un coste de rendimiento dentro de esta estrategia. Al final, la combinación dio como resultado un equilibrio entre el seguimiento tendencial y las fases de consolidación. Las variantes de un límite de pérdidas fijo por encima del SAR parabólico para una salida "suave" por encima de las señales de Heikin-Ashi dejan espacio para el mercado y cubren en gran parte las ganancias acumuladas. Dependiendo de qué escenario ocurra antes, se aplicarán una u otra.

Lea el resto del artículo en la revista TRADERS

Wieland Arlt es un trader activo, autor de libros, mentor y formador. Con su Torero Traders School, apoya a los traders en el trading sostenible de éxito. Sus libros "Risk and Money Management - Simplifi ed (Gestión del riesgo y el dinero - Simplifi cado)" y "55 Reasons to Become a Trader (55 Razones para ser un trader)" han sido publicados
por FinanzBuch Verlag.

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