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Heikin Ashi y Sar Parab髄ico: Una combinaci髇 de trading rentable

Wieland Arlt

Quien trabaje con velas conoce los problemas que ocasionan las diferentes formas y cambios de color de las velas. Tras la incertidumbre viene la inseguridad, porque los traders deben tomar una nueva decisi髇 con cada nueva se馻l. 縀ntrar, salir o esperar? La mayor韆 de los traders buscan una soluci髇 para hacer sus operaciones de la forma m醩 silenciosa y rentable al mismo tiempo. 縐na tarea irresoluble? No, porque con las velas japonesas Heikin-Ashi podemos elegir una representaci髇 que nos de la calma que necesitamos. Adem醩, mediante la combinaci髇 con el SAR parab髄ico, dise馻remos un sistema que nos permitir hacer que el trading sea m醩 rentable.

Lo esencial

Cualquiera que se dedique intensamente al an醠isis e interpretaci髇 de las velas conoce sus debilidades. Porque, por un lado, existe una gran cantidad de formaciones de velas las cuales nos dar醤 una gran variedad de se馻les, que a menudo conducir醤 a una salida prematura de las posiciones existentes. Por otro lado, obtener un gran n鷐ero de se馻les implica siempre el riesgo de una interpretaci髇 err髇ea o de una interpretaci髇 excesiva y, por lo tanto, de se馻les falsas. Ambos puntos son particularmente molestos cuando una posici髇 se cierra demasiado temprano o incluso termina con p閞didas. Las velas de HeikinAshi pueden ser una gran alternativa. La mejor raz髇 radica en una representaci髇 e interpretaci髇 cautivadoramente simple. Para entenderlo, es importante conocer la estructura de las velas. A diferencia de la representaci髇 cl醩ica de una 鷑ica sesi髇 de negociaci髇 mediante la apertura, m醲imo, m韓imo y cierre, la representaci髇 de Heikin-Ashi incluye al per韔do anterior. El precio de apertura se forma a partir del promedio de los precios de apertura y cierre del per韔do anterior:

HA Opent = (HA-Opent-1 + HA-Closet-1) / 2 ...

El precio de cierre de una vela HeikinAshi es el promedio del precio de apertura, el precio de cierre, el m醲imo y el m韓imo del per韔do:

HA Closet = (Opent + M醲imot + M韓imot + Closet) / 4 ...

M醲imo y m韓imo, por lo tanto, son los m醲imos y m韓imos absolutos del per韔do considerado, incluidos el precio de apertura y cierre de Heikin-Ashi.
La ventaja resultante es obvia: La vela HeikinAshi es un indicador de seguimiento tendencial. Si el mercado est en una tendencia alcista, se reflejar en las velas HeikinAshi, as como en el caso de una tendencia bajista. En consecuencia, usaremos la interpretaci髇 de las velas HeikinAshi para comprender el movimiento. Ya no se trata de la se馻lizaci髇, o de los puntos de entrada o salida de las operaciones o correcciones, sino de la determinaci髇 del momento en el que el mercado deja su tendencia actual y toma una nueva direcci髇.

Se馻lizaci髇 cl醩ica de velas Heikin-Ashi

Las velas verdes indican una tendencia alcista, las velas rojas una tendencia bajista. Un cambio de color indica un cambio tendencial. La sombra apunta en la direcci髇 de la tendencia predominante. Cuanto m醩 fuerte es la tendencia, m醩 grande es el cuerpo de la vela. Solo cuando disminuya la fuerza de la tendencia, se formar醤 sombras superiores e inferiores y el cuerpo se volver m醩 peque駉. Una vela doji con un cuerpo, sombra inferior y superior peque駉s anuncia una consolidaci髇 o inversi髇 tendencial. Si bien el cambio de color a menudo anuncia de manera fiable un cambio tendencial, una vela Doji regularmente nos puede confundir. La raz髇 de ello es que esta vela expresa un debilitamiento del 韒petu anterior. Y este debilitamiento no solo puede dar lugar a una nueva tendencia, sino tambi閚 a una consolidaci髇 lateral, que conduce a se馻les prematuras. El desaf韔 para los traders es ahora averiguar en qu medida existe un cambio tendencial real o simplemente una consolidaci髇, y coordinar en consecuencia su propia posici髇. Observe en la Figura 1, la longitud de las velas al comienzo, en medio y al final de cada tendencia. El cambio tendencial lo anuncia un doji y/o un cambio de color. Tambi閚 tenga en cuenta la consolidaci髇 representada por las velas doji. Estas consolidaciones, como ocurre con todas las formas de representaci髇, podr韆n conducir a la obtenci髇 de p閞didas indeseables.

La estrategia Heikin-Ashi-Parab髄ica

Dado que la representaci髇 de Heikin-Ashi no nos protege contra las se馻les falsas de una consolidaci髇 no rentable, necesitamos un filtro adicional que nos ayude a eliminar estas se馻les falsas. En este punto entra en juego el SAR parab髄ico * desarrollado por J. Welles Wilder. El SAR parab髄ico es un sistema de trading tendencial que siempre est en el mercado. Por ejemplo, si el mercado est en una tendencia alcista, el precio de salida se determinar con el m韓imo respectivo que se queda atr醩. Si el precio rompe un punto de salida, la operaci髇 finaliza y, al mismo tiempo, se abre una nueva posici髇 en la direcci髇 opuesta. El nivel de salida estar entonces por encima de los puntos m醲imos respectivos. Por esta raz髇, este sistema tambi閚 se llama "salida y giro".牋El factor de aceleraci髇 ajustable es crucial para el 閤ito del SAR parab髄ico, que indica cuan r醦ido y ajustado se pone el l韒ite de p閞didas deslizante respecto al precio actual.

El objetivo de la estrategia Heikin-Ashi-Parab髄ica es mantenerse en una tendencia el mayor tiempo posible sin que se produzca la salida de la posici髇, y s髄o salir del mercado en caso de una debilidad de la tendencia. El gran reto de volver a entrar en la tendencia tambi閚 se resolver con esta estrategia, de modo que se eviten en gran medida las consolidaciones. Debemos pues dominar la t閏nica para obtener una gran parte del movimiento tendencial. Dado que la configuraci髇 predeterminada de 0.02 del SAR Parab髄ico en la mayor韆 de los mercados y unidades de tiempo no cumple completamente con estos requisitos, vamos a presentar aqu una versi髇 modificada. En primer lugar, queremos ajustar la sensibilidad de la se馻l de los ajustes del SAR parab髄ico al perfil individual o a la fase actual del mercado. Por ejemplo, la aceleraci髇 del SAR parab髄ico se puede establecer de modo que se acerque cada vez m醩 al precio a medida que avanza la tendencia. De esta forma, se cubrir醤 las ganancias y las reincorporaciones se podr醤 realizar a tiempo. En nuestro ejemplo, estableceremos el factor de aceleraci髇 en 0.03.

La estrategia de Heikin-Ashi-Parab髄ica爀n detalle. Instant醤ea de la estrategia

Para combinar las fuerzas de ambos elementos, entraremos en una posici髇 mediante el SAR parab髄ico en la direcci髇 de la tendencia. La entrada se puede hacer mediante una orden de entrada con stop. Las se馻les en la direcci髇 opuesta se ignoran o usan como un l韒ite de p閞didas fijo. La salida de la posici髇 actual tendr lugar tras un cambio de color del Heikin-Ashi mediante un l韒ite de p閞didas por debajo del m韓imo o por encima del nivel m醲imo de la vela de se馻l. La orden del l韒ite de p閞didas debe evitar una salida no deseada con valores at韕icos durante un per韔do. La Figura 2 muestra un total de 10 operaciones, cuyos resultados se detallan en la Tabla 1. De particular inter閟 es que durante la primera operaci髇 se produjo un retroceso de 1 per韔do, que no provoc su salida debido a la regla del l韒ite de p閞didas. Lo mismo se aplica al retroceso del punto 12. El movimiento lateral entre los puntos 5 a 10 tambi閚 ha tenido un coste de rendimiento dentro de esta estrategia. Al final, la combinaci髇 dio como resultado un equilibrio entre el seguimiento tendencial y las fases de consolidaci髇. Las variantes de un l韒ite de p閞didas fijo por encima del SAR parab髄ico para una salida "suave" por encima de las se馻les de Heikin-Ashi dejan espacio para el mercado y cubren en gran parte las ganancias acumuladas. Dependiendo de qu escenario ocurra antes, se aplicar醤 una u otra.

Lea el resto del art韈ulo en la revista TRADERS

Wieland Arlt es un trader activo, autor de libros, mentor y formador. Con su Torero Traders School, apoya a los traders en el trading sostenible de 閤ito. Sus libros "Risk and Money Management - Simplifi ed (Gesti髇 del riesgo y el dinero - Simplifi cado)" y "55 Reasons to Become a Trader (55 Razones para ser un trader)" han sido publicados
por FinanzBuch Verlag.

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