23 de Octubre, 20:47 pm

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Sistema tendencial de 醤gulos de regresi髇

Alberto Barea

El sistema que vamos a analizar en esta ocasi髇 consiste en la puesta a prueba de la capacidad de predicci髇 de la regresi髇 lineal a la hora de obtener se馻les v醠idas de trading. Esta idea, la hemos extra韉o de la revista mensual para suscriptores de TradeStation, "Strategy Concepts Club".

En primer lugar, expliquemos qu es la regresi髇 lineal. La regresi髇 lineal es un modelo matem醫ico usado para aproximar la relaci髇 de dependencia que existe entre dos variables, una dependiente y otra independiente. En nuestro sistema, utilizamos la regresi髇 de los precios de k barras anteriores, concretamente su pendiente, como eficaz medidor de tendencia.

El objetivo principal de esta estrategia es la de identificar una tendencia, de modo que podamos aprovecharnos de ella para obtener beneficios consistentes. El sistema se caracterizar por ser un sistema intradiario tipo swing, que procurar incorporarse a una tendencia ya iniciada, tanto por el lado corto, como por el lado largo, y que no abandonar hasta que considere que dicha tendencia ha finalizado.

Para lograr estos objetivos, emplearemos el valor cambiante del 醤gulo que forman las l韓eas de regresi髇 con el eje horizontal, calculadas a lo largo del tiempo, para un n鷐ero constante k de barras pasadas. Para el c醠culo, tanto de las l韓eas de regresi髇 como para los 醤gulos que forman con la horizontal a continuaci髇, emplearemos el punto medio de cada una de las barras implicadas.

Estrategia de entrada

Como ya hemos comentado, el sistema emplea como indicador para la se馻l de entrada el valor del 醤gulo que forman las l韓eas de regresi髇 calculadas para un n鷐ero constante de barras. Para abrir una posici髇 larga, el sistema lanzar una orden de compra a mercado cuando el 醤gulo supere un valor de umbral n. Para abrir una posici髇 corta, har justo lo contrario, es decir, lanzar una orden de venta a mercado, cuando el 醤gulo de regresi髇 sea inferior al valor umbral -n.

Podr韆mos utilizar en la estrategia el hecho que el 醤gulo sea mayor que cero para entrada larga y menor que cero para entrada corta como valor de umbral. Sin embargo, utilizaremos valores distintos de cero para que se genere un colch髇 o filtro de confirmaci髇 de tendencia. As mismo, podr韆mos utilizar dos valores diferentes para el valor largo y para el corto, pero no lo haremos para simplificar la estrategia.

Estrategia de salida

El cierre de la posici髇 abierta tendr lugar cuando el sistema considere que la tendencia ha llegado a su fin. El algoritmo considerar que la tendencia alcista est agotada cuando el valor del 醤gulo decrezca durante un n鷐ero determinado de barras consecutivas. Del mismo modo, la tendencia bajista se agotar cuando el valor del 醤gulo de la l韓ea de regresi髇 crezca durante un valor determinado de barras.

Alberto Barea es licenciado en Econom韆 con estudios de ingenier韆 electr髇ica. Es Chief Developer de Sersan Sistemas.

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