Castillo, elegida como una de las 25 ejecutivas más influyentes de Europa, ha optado por cambiar su carrerra profesional después de haber pasado por numersosos escalones en Merrill Lynch. A esta entidad llegó en 1997 tras su paso de cinco años por Goldman Sachs y, especialmente, por Beta Capital, cuando esta firma de valores estaba presidida por César Alierta. Con el presidente de Telefónica también trabajó un lustro.

Ya en Merrill Lynch se convirtió en la responsable de la división de mercados de capitales y banca de inversión para la Península Ibérica. En 2003, tras una intensa batalla con su predecesor, Jaime Bergel , fue elegida máxima responsable para el banco en Madrid. Licenciada en Económicas, Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, a partir de ese año alcanzó grandes cotas dentro de la entidad estadounidense donde llegó a formar parte del comité ejecutivo de la entidad para el área de Emea y de los comités ejecutivo y operativo globales de Merrill Lynch Banca Privada.

Desde esta entidad norteamericana ha participado en operaciones de gran calado como la privatización de Telefónica, la defensa de Endesa en la frustrada opa de Gas Natural, la venta de Auna al grupo ONO, la de Amena a France Télécom, la adquisición de Cesky Telecom y Bell South por parte de Telefónica, la compra de YPF por Repsol, o la de Abbey National por el grupo Santander.

Sin embargo, desde el pasado año, Castillo se sentía incómoda con la nueva organización de Merrill Lynch tras su rescate por parte de Bank of America. La ejecutiva no estaba muy de acuerdo con la nueva estructura operativa y, además, mostró su disconformidad sobre el reparto de los bonus llevaco a cabo por el nuevo grupo tras el escándalo que se originó en Estados Unidos.  Castillo asegura en un comunicado que se marcha por cuestiones personales.