Fue la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) la primera en aplicar los "stress test" hace más de un año. El estudio se aplicó a las 19 entidades más importantes del país y reveló que 10 de ellas necesitarían un aumento total de capital de 74.600 millones de dólares. Aún así, el presidente de la Fed, Ben Bernanke, consideró los resultados como "alentadores" ya que favorecerían la llegada de capital privado. Entre los bancos que necesitarían capital adicional destacaban Bank of America, Citgroup o Morgan Stanley, entre otros.

En España se conocerán los resultados de los 'stress test' de Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banco de Sabadell, Bankinter, Banco Pastor, Banca March y Banco Guipuzcoano.

Asimismo, el CEBS (Comité Europeo de Supervisión Bancaria) también ha incluido en las pruebas al SIP de Caja Madrid y Bancaja, La Caixa, CAM, Caixa d'Estallvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, la nueva caja salida de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, Mare Nostrum, la nueva caja salida de la fusión de Caja Duero y Caja España, Banca Cívica, Ibercaja, Unicaja, Caja Sol, BBK, UNNIM, Kutxa, CAI, Caja de Ahorros de Córdoba, Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Caja de Ahorros de Ontinyent y Colonya.

¿Pero en qué consisten estas pruebas de resistencia bancaria?

Los test de estrés son una evaluación de capital para determinar si los bancos tienen capital suficiente para resistir una recaída en la recesión o nuevas turbulencias financieras.

Para hacer la prueba se utilizan dos escenarios macroeconómicos, uno basado en las condiciones base y otro en expectativas más pesimistas. En Europa, el escenario adverso utilizado para la elaboración de las pruebas asume una desviación del 3% del PIB para la Unión Europea en comparación con las previsiones de la Unión Europea para los próximos dos años.

Cada institución financiera participante se tiene que encargar de de analizar las potenciales pérdidas, incluyendo en su cartera los crédito y valores, así como de los compromisos fuera de balance y pasivos sus exposiciones. También se contemplan los recursos internos disponibles para absorber pérdidas, incluyendo los ingresos netos.

Así, se estima cómo varía esa pérdida esperada antes de cambios en variables como la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de paro, la evolución del precio de la vivienda, el valor real de las garantías aportadas, el valor de mercado de los activos bancarios, etc.

¿Qué pasará en la banca española?

En el caso de la banca española habrá que escoger con cuidado las variables ya que existe la dificultad de valorar la cantidad ingente de inmuebles que se han adjudicado los bancos en los últimos años tanto de promotores como de particulares que les ha llevado a convertirse en casi la primera inmobiliaria del país, así como de las garantías que respaldan los créditos concedidos.

Falta todavía por aclarar cuáles van a ser los escenarios manejados en las simulaciones y si van a ser los mismos para todos los países. En este sentido, la banca española es partidaria de que Bruselas dicte normas comunes para que los bancos centrales de los principales países de la zona lleven a cabo pruebas homogéneas y así evitar distorsiones en la zona euro.